America come il paese più sviluppato dei mercati finanziari e più alto grado di profondità finanziaria ha tenuto una grande posizione negativa NFA e la struttura della NFA rappresenta come una diminuzione di detenzione del bene senza assunzione di rischi e di un incremento di una partecipazione di asset rischiosi come investimenti diretti esteri. Sotto l'integrazione finanziaria, l'eterogeneità delle profondità finanziarie tra i paesi è prevalente, e questa eterogeneità può essere letto come uno dei fattori per spiegare lo squilibrio globale.
In combinazione con il carattere del soggetto studiato, usiamo Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE), modello che è popolare in studio macroeconomico per analizzare il problema. Dopo l'impostazione del parametro di profondità finanziari e l'economia circostanza base, possiamo fare un modello teorico e ottenere qualche conclusione utile dal modello. Per rendere la conclusione teorica più convincente, abbiamo usato MATLAB 7.0 per fare una simulazione del modello e ha fatto l'analisi robustezza del modello. Dopo l'analisi di cui sopra, possiamo trarre la stessa conclusione tratto dal modello teorico.
Questo articolo studia la relazione tra l'eterogeneità di profondità e squilibrio finanziario globale che tenta di dimostrare che i paesi più avanzati profondita 'dei mercati finanziari si accumulano passività stranieri nel processo graduale e di lunga durata, la differenza nel profondo finanziari anche incidere sulla composizione dei portafogli esteri: i paesi con posizioni nette negative di attività estere mantenere positivo consistenze nette di attività produttive quali IED e l'equità non diversificabile.
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